华君量化团队 外汇对冲 合理选择外汇EA参数,规避过度拟合陷阱

过度拟合的意思就是,对于历史数据,交易的非常准确,但是对于未知数据,准确度就变差。

比如说历史数据,我这个EA在某天盈利800点卖出,就正好卖在最高点,那我就把盈利设成800点,但是我实盘的时候,今天的行情只运行了750点,就差了50点,结果就没有成功止盈,甚至如果行情反向,有可能盈利变亏损。

那么咱们怎么才能避免掉入过度拟合的陷阱呢?EA邦老师觉得有一定的拟合是可以的,因为每个品种的特性不一样,比如波动情况,有的品种波动幅度大,有的品种波动幅度小,那我针对不同品种做一些参数的修改,我觉得这种拟合不能叫过度拟合。所谓的过度拟合,是你的交易系统不是为了追求未来实盘的利润,而变成了追求一条漂亮的历史资金曲线。

我觉得可以在这些方面避免:

一、策略不要过于复杂,我这里说的复杂,是指为了拟合历史行情的复杂,比如按我的策略,这笔订单应该止损,但是我不想止损,我在策略里又加了一个策略,比如很少一个点数就出掉。这笔订单虽然是没有止损,但是在实盘的交易中,可能出现赚小亏大的情况,效果适得其反。

二、测试的时候要满足一些统计的条件,这里最重要的一点就是交易笔数,比如回测很漂亮,赚了很多钱,但是历史数据的交易量只交易了10笔,那你就得想想,这10笔会不会都有过度拟合的嫌疑。我觉得历史回测应该满足下面一些指标:

1、交易笔数:我觉得这点最重要。

2、回测时间:要经历一些历史行情,特别是不利于这个策略的历史走势,只有在这些走势中你才能看到你的EA在不利于它的行情中是怎么工作的。

3、可以分段测试:这一块我之前专门写过一篇文章,大家可以看看《EA的正确使用姿势-论EA如何在未知的行情下盈利》

4、参数不要过多:特别是为了解决某一笔订单的问题而加的参数,也不见得这种参数就不好,但是这时要想一想,会不会有过度拟合的嫌疑。

5、参数的包容度:参数的周边的数值是不是也能有正面的效果,比如我有个均线的策略,我用的10和30均线多叉空叉交易,效果很好,但是换成11和29,效果就非常不好,那这个参数也许就不是好的参数,我认为,至少周边的参数效果不能太差。

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